套期保值为什么会亏损,套期保值计算公式？

套期保值计算公式？

套期保值利用套保比率，们即可计算出为现货对冲所需要的期货合约的数量，其计算式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值;合约价值的计算式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数。套期保值又称对冲贸易，是指交易在买进（或卖出）实际货物的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的期货交易合同作为保值。

它是种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替实物交易的种行为。

相关知识:套期保值的基本做法？

套期保值的业务流程2.套期保值的方：2.1.生产者的卖期保值不论是向市场提供农副产品的农，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值段。2.2.经营者卖期保值对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。

为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。2.3.加工者的综合套期保值对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。

他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上、成品价格下跌局面的出现。

相关知识:套期保值与对冲的区别？

套期保值的目的：回避价格风险。期货市场基本的经济能之就是提供价格风险的管理机。

为了避免价格风险，最常用的段便是套期保值。期货交易存在的基本目的是将生产者和用户某项商品的风险转移给投机商（期货交易商）。当现货商利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时，这个过程就叫套期保值。

套期保值（Hedging）也有译作"对冲交易"。它的基本就是买进或卖出与现货市场交易数量相当，但交易地位相反的商品期货合约，以期在未来某时间通过卖出或买进相同的期货合约，对冲平仓，结期货交易带来的盈利或亏损，以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益，使交易者的经济收益稳定在定的水平。在从生产、加工、贮存到销售的全过程中，商品价格总是不断发生波动，且变动趋势难以预测，因此，在商品生产和流通过程的每个环节上都可能出现因价格波动而带来的风险。

相关知识:企业为什么要利用期货进行套期保值？

1、套期保值意义：全球金融危机以来，无论是高层还是企业，对利用期货市场进行套期保值的重视程度都越来越高，对套期保值为国经济务的要求也随之提高。但是，由于国期货市场尚处于发展的初期阶段，套期保值的能发挥受到限，导致企业在套期保值过程中对风险的把控能力不尽如意，出现了不少套保亏损额度较大的案例。2、按照传统的套期保值定义，套期保值是指投资者在期货交易中建立个与现货交易方向相反、数量相等的交易部位。

在定的社会经济系统内，商品的期货价格和现货价格受相同因素的影响而呈现基本致的价格走势，而在期货合约到期时因套利行为的存在，使得商品的期货价格和现货价格逐步收敛于致，这就意味着可以用个市场的利润来弥补另个市场的损失。3、原则理论上是的，但企业所面临的市场环境和经营环境是复杂变的，若机械地依照此项原则进行套保实践，将遭受重大挫折。

相关知识:上市公司开展套期保值业务是利好还是利空？

中性的消息。套期保值是通过金融衍生品锁定货物交易的价格，防止因货物价格大幅波动带来的亏损，相应的，也不会有额外的超额收益。