etf基金受量化交易影响吗,美国的指数基金规模赶超主动基金，量化投资的时代要来了吗？

美国的指数基金规模赶超主动基金，量化投资的时代要来了吗？

晨星司的数据显示，截至去年年底，投资者持有2.93万亿美元的美国大市值股指数基金，同类的主动管理基金的数量为2.84万亿美元。从某种意义上讲，在海外基金市场，被动指数基金尤其是ETF，已经与主动基金管理规模比肩。从海外同基金的发展趋势看，基金由主动转向被动是个大趋势。美国指数基金的发展，得意与美国长达十年的牛市，在这个时间内，绝大部分的主动基金经理无跑赢市场，也就是无战胜指数。

再来看被动基金的发展。指数基金(货币除外)的规模刚好突破了1万亿元。募市场的总规模为13.94万亿，指数基金已成为募市场上不可忽视重要部分了。在，说量化投资时到来，其实为时尚早。被动投资，获取的是市场的平均收益，而主动管理基金，获取的是超额收益。

对于A股个还不成熟的市场，显然活动超额收益会大有可为。所以，虽然主动管理基金参差不齐，但是仍有少数的基金经理能够长期跑赢市场，获取超额收益。

相关知识:为什么几乎所有的量化交易都用Python？

如果让选也选python为什么那？说实在的python的效率不好。但python的开发效率特别高。得益于python的社区。基本上就是用各种各样的库。

同样的开发，用其他的语言可能用周，用python也许只要个时，甚至更短。其实和python的类似的是nodejs。

但nodejs是后起来的。社区依旧没有python强大。各方面比较的是go语言。

但是真的门槛有些高。go的执行效率高。支持各种各样的能。

又是google司开发的语言。肯定是差不了的。脚本语言省去了编译的烦恼。开发量化软件如果用cpp开发。编译部署都是很耗费时间的。

量化交易其实支持的语言是比较的。python被选择的有另外个方面是支持面向对象编程。

这样可以通用设计模式。是的开发迭更加晰。从高的层次到低的层次。python确实是个不错的选择。

相关知识:越跌越买，真的适用于所有基金吗？

越跌越买，真的不适用于所有基金，这是比较靠谱的回答。当然，有大部分基金是可以越跌越买的，越跌越买是为了购买成本。而在这种情况下，大部分是在股市比较高的点位时，切基金本身净值稍高时买进的。

股型基金、混合型基金、LoF基金、指数型基金相对其他类型的基金的来说，风险性较大而收益相比其他类型的基金来说也较高。有个亲身的经历，是在股市有年到达点时，看到个180指数型基金（在这里不好说出它的码）没买，后来跃到4500点时没买，又反弹至4800点，还没买，再后来又跌到4500点时，动心啦，当时买了万两千元钱（为了区别用了大写数字）的，当时每份基金是1.32元，不到万份。再后来，这支基金跌跌长长，再也没到过1.32元的价位。就直亏损，跌到位时，竞然跌进到了0.58元。

相关知识:如何构建ETF基金的交易体系，实现稳定收益？

相对于对于单只股的投资，ETF投资们可以获得更好的灵活性同时享受更加便宜的续费，并且风险得到了分散，不必承受单只个股下跌带来的投资风险；单笔交易的样化使ETF的收费与风险远低于个股，比购买同基金更便宜，同时ETF可以选择债券ETF、股ETF等。

相关知识:能不能诱杀量化机器人？

有少散户知量化交易？大数不懂吧！给大科普下吧！何谓量化交易：就是具有数十亿，上百亿资金的募，私募基金，大的机构主力，利用目前证券市场已有的交易软件，请精通软件和计算机程序的设计师按照大堆股市专拟定的交易方案，设计开发出套自动买卖交易软件糸统：据证券司内部透露；这开发出的套电脑交易机器需要几千万元成本，设备装满上百平方的屋子。平时操盘买卖股是工操作，现在改为电脑自动买卖，直通证券司最近最快接入口，速度最快，交易成，买卖量大，有效果断：且能常常改数据程序，使广大散户找不到规律，看不懂市场。

大都知，十年前象棋大师与象棋电脑对亦，输赢少，如换般的棋，那是百亦百输，毫无胜算！对于股市来说，广大散户就是般的棋，想和股市超级电脑博亦，能有活路吗？