外汇怎么对冲套利,国债期货对冲如何套利？

国债期货对冲如何套利？

跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的，是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货合约之间价差的变化，买进近期合约，卖出远期合约（或卖出近期合约，买进远期合约），待价格关系恢复正常时，再分别对冲以获利的交易方式。例如，2011年11月，某投资者发现，2012年3月到期的5年期国债期货价格为106元，2012年6月到期的5年期国债期货价格为110元，两者价差为4元。投资者若预测个月后，3月到期的5年期国债期货合约涨幅会超过6月的5年期国债期货合约，或者前者的跌幅于后者，那么投资者可以进行跨期套利。国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找低买高卖的套利机会。

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对冲套利般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约价格的水平变化，更地转向期货合约相对价格的水平变化。因为现在还没有规定，所以不是违的。

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ETF基金在二级市场交易的价格与净值有时会有定差距，所以就产生了套利空间。不过，这样的套利通常都不会太大，而且在操作上要考虑流动性、续费以及价差变动的风险。们首先要知ETF是由揽子股组成的，所以如果这些股涨了但是ＥＴＦ的净值没跟上，可以买入ＥＴＦ然后再在二级市场上分散卖出股。

如果是ＥＴＦ净值比篮子的股还高的话，买入股然后按比例转为ETF基金。除了套利的时机比较难把握外，套利还会在级市场和二级市场之间交易。目前，级市场的申购，至少要100万份起购，由此可见门槛还是比较高的。

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对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出笔数量相同、品种相同，但期限不同的和约，以达到套利或规避风险等目的。期货市场的对冲交易大致有种：其是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯期货高，且要求具备现货的些条件，因此般用于套期保值。

其二是不同交割月份的同期货品种的对冲交易。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。

这种对冲交易简称跨期套利。其是不同期货市场的同期货品种的对冲交易。这样在个市场头买进，同时在另个市场空头卖出，经过段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。

这样的对冲交易简称跨市套利。其是不同的期货品种的对冲交易。

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简单的理解。对冲基金对冲基金也称为避险基金，或者叫套期保值基金。

其作用就是通过各种方对期货、期权等金融衍生品及相关联的产品进行空同时交易，风险对冲操作。旨在规避风险的同时得到稳健收益。对冲套利在正常的交易中，对冲基金会购买进优质股时再相续买入看跌期权，以达到两者风险对冲，赚取差价，就类似机构买入A股股，卖出股指期货来赚取中间的价差。在期货市场，就是期现套，跨品种套和跨周期套，主要的目的也是在于赚取中间的价格差。

对于索罗斯能成狙击英镑等产品主要在于当时市场环境和当时的形势，导致战成名，而的市场机还不健全，很的对冲渠也是向大机构开放，投资者对对冲产品和知识了解甚少，大数也不具备对冲条件，所以对冲看似神秘，实则较为简单，相比单品种交易而言风险会很，也更稳健。