期货怎么做套利,国债期货对冲如何套利？

国债期货对冲如何套利？

跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的，是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货合约之间价差的变化，买进近期合约，卖出远期合约（或卖出近期合约，买进远期合约），待价格关系恢复正常时，再分别对冲以获利的交易方式。例如，2011年11月，某投资者发现，2012年3月到期的5年期国债期货价格为106元，2012年6月到期的5年期国债期货价格为110元，两者价差为4元。投资者若预测个月后，3月到期的5年期国债期货合约涨幅会超过6月的5年期国债期货合约，或者前者的跌幅于后者，那么投资者可以进行跨期套利。国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找低买高卖的套利机会。

相关知识:关于期货套利方面的书籍？

好像没什么书是专门讲套利的，都是本书里面有那么章。而且即使是套利也是要分析价格的变化方向。用的行情软件把两条期货K线相减，再用技术分析试试。别就这么告诉的。

相关知识:做期货套利真的可以稳定盈利吗？

坦率的说，只要交易的模式是正确的，交易的逻辑是正确的，不管是套利、投机，不管是交易期货，还是交易股都可以到稳定盈利。在这里要明确指出点，套利交易未必风险定就低！很交易者对套利交易有定的误解，从理论上讲，套利是对于相近合约或者品种，进行的两个数量相等，方向相反的交易，从表面上看套利是通过捕捉对于两个合约或者品种前进方向相同，但快慢速度不同所形成的的差价利润，由于理论上两个近似合约或者品种的方向是同向的，买，卖的套利操作这就形成了近似的对冲操作，因而减少了单边交易的风险。但是就象前面说的那样，这只是在理论上，实际套利风险低是相对而言，不是的！

实践中合约之间差价的变化非常复杂，不仅要考虑宏观经济情况，行业情况，品种供求关系，还要考虑当时的交易环境，不是说就考虑个价差是不是离均衡价差远不远，然后就可以安心套利的问题。