etf套利交易员是干什么的,套利是什么意思？

套利是什么意思？

套利(arbitrage):指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是便宜的合约，同时卖出那些高价的合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是价格水平。套利般可分为类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。跨期套利是套利交易中最普遍的种，是利用同商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread两种形式。

例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度于近期合约的价格下跌幅度。跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。

相关知识:etf套利方法和技巧？

etf基金套利的方有：1、T+0获取盘中价差：也就是当天寻找个相对低的点买进，然后再找个可以盈利的点卖出，反复操作。2、实时折溢价套利：就是当价格低于净值时，由于T日买入的份额T日可赎回，华夏恒生ETF存在赎回套利机。3、ETF事件套利：因为深两地节日和交易时间存在不同，也许会出现香闭市，但是ETF在深交所依然能够交易的情况，以此带来套利的机会。4、配对交易：通过数据统计等方判断未来A股、股的市场的走势，以此进行两个市场ETF的配对交易。

5、跨市场套利：如果投资者在A股市场和香市场可以同时进行投资操作，则可以进行这种套利行为。

相关知识:国外对冲基金都在用的统计套利策略的原理是什么？是否正能靠统计的手段获利？

先举个简单的例子：设今年全球甘蔗和甜菜丰收，糖原料成本下降，糖的出厂价也下降，下游用糖行业成本下降。受此消息影响，可口可乐司股价上涨。

这个消息应该同时对百事可乐也是利好，但百事可乐司的股价还没有上涨。于是，统计套利者迅速买入百事可乐股，等待百事可乐的股价因为这利好消息而上涨。（实际操作更复杂些，为了对冲其他不利因素带来的股价下跌，般会在买入百事可乐股的同时卖出可口可乐的股。这样即使市场整体下跌，但只要百事可乐的股价下跌得比可口可乐少，仍然能够获利。

）类似可口可乐与百事可乐的例子，还有通用汽车与福特汽车、恒大与万科、工商银行和农业银行等。统计套利策略的原理是：找到在短时间内价格变化存在紧密联系的不同证券，然后通过计算机程序跟踪比较这些证券的价格，以发现会在短时间内消失的价差。

发现后立即操作，在价差消失之前买入价格会相对上涨的证券、卖出价格会相对下跌的证券。当价差消失后，统计套利者就会获利。

相关知识:请问ETF产品是什么？银华日利是吗？

银华日利是货币ETF，也可以进行折溢价套利。就套利交易而言，与股型ETF等基金动辄上百万的资金门槛相比，银华日利的套利门槛只要1万元左右，中投资者也有机会参与；另外，银华日利无需用篮子股来申购基金份额，只要像申购普通货基样即可申购基金份额。

相关知识:期货套利如何做？

这可能是悟空上面的回答了，新如果没耐心看完的可能不适合期货套利。套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，希望价差发生有利变化而获利的交易行为。期货市场和现货市场之间的套利行为，称为期现套利(Arbitrage)。

期货市场上不同合约之间的套利行为，称为价差交易(Spread)。套利主要有种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。套利细分的方式其实挺的，仅以天然橡胶期货的期现套利方式举例如下图：期货市场套利的技术与普通投机者不样，套利者利用同商品在两个或更合约月份之间的差价，而不是个合约的价格进行交易。因此，他们的潜在利润不是基于商品价格的上涨或下跌，而是基于不同合约月份之间差价的扩大或缩，从此构成其套利的头寸。