rm收益率数据怎么查,rm怎么计算？

rm怎么计算？

RM的计算办是有固定的步骤的，其中要借助于1RM这个媒介，给定任意的RM值，将RM重量w和RM次数r入1RM式得到1RM重量，然后找到需要的训练重量百分比，采用1RM与训练重量百分比的积作为新的RM重量，也就是另外的RM，也即对应的这个重量应该少次，或者少次应该采用的重量是什么。1RM指的是只能次的重量（次数为1次），RM指的是能少次的重量（次数任意），1RM是RM的子集，1RM也是动态变化的，随着时间、空间、动作项目而变化。1RM是RM的实质，们既需要知某时某地某动作的重量，也需要借助于1RM间接的预测用其它重量能少次怎样的重量完成专项体能目标。当然，反过来,RM本身却只有个意义，那就是知1RM是少，这个可以通过式得到。

1RM是重量训练的要素，RM可以是重量训练，也可以是有氧训练的要素。它们的这种关系体现了导数的种思维影响。

相关知识:贝塔系数怎么查询？

β系数也称为贝塔系数（Betacoefficient），是种风险指数，用来衡量个别股或股基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是种评估证券系统性风险的工具，用以度量种证券或个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股、基金等投资术语中常见。实际中，般用单个股资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。确定β系数的模型有两种形式。

种是CAPM模型（资本资产定价模型,也称证券市场线模型，securitymarketline）：E（Ri）=Rf+βi（Rm-Rf）其中：E（Ri）=资产i的期望收益率Rf=无风险收益率Rm=市场平均收益率另种是市场模型：E（Ri）=αi+βiRm这两个模型都是单变量线性模型，都可用最二乘确定模型中的参数。在这两个模型中，β系数都是模型的斜率。当αi=Rf（1-βi）时，这两个模型是可以互相转换的。

相关知识:预期收益率计算公式？

当资本市场达到均衡时，风险的边际价格是不变的，改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的，即增加个单位的风险所得到的补偿是相同的、按照β的定义，入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型：E（ri）=rf+βim（E（rm）-rf）资本资产定价模型的说明如下：1、单个证券的期望收益率由两个部分组成，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。2、风险溢价的大取决于β值的大、β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高。3、β度量的是单个证券的系统风险，非系统性风险没有风险补偿。其中：E（ri）是资产i的预期回报率，rf是无风险利率。

βim是[[Beta系数]]，即资产i的系统性风险。E（rm）是市场m的预期市场回报率。E（rm）-rf是市场风险溢价（marketriskpremium），即预期市场回报率与无风险回报率之差。