基金中的阿尔法系数一般多大为好,股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？

股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？

尔系数（α）是基金的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在为1年期银行定期存款收益）；期望收益是贝塔系数β和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即α系数。贝塔系数（β）衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是个相对指标。β越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。

反之亦然。如果β为1，则市场上涨10％，基金上涨10％；市场下滑10％，基金相应下滑10％。如果β为1.1,市场上涨10％时，基金上涨11%,；市场下滑10％时，基金下滑11%。如果β为0.9,市场上涨10％时，基金上涨9%；市场下滑10％时，基金下滑9%。

相关知识:阿尔法系数和贝塔系数？

这里的尔系数和贝塔系数是用来衡量投资组合或资产的绩效和风险相对于市场的指标。1.尔系数：尔系数用来衡量投资组合或资产相对于市场的超额收益。它通过比较实际收益和预期收益来评估资产或投资组合的表现。如果尔系数为正值，表示资产或投资组合的收益高于预期，产生了超额收益；如果尔系数为负值，则表示资产或投资组合的收益低于预期，产生了亏损。尔系数可以用来衡量投资经理的投资能力。

2.贝塔系数：贝塔系数是衡量个资产或投资组合相对于市场的系统风险的指标。贝塔系数衡量了资产或投资组合的价格变动与市场整体价格变动的关联度。如果个资产或投资组合的贝塔系数大于1，则说明它的价格波动比市场整体更大，表明其风险相对较高；如果贝塔系数于1，则说明资产或投资组合的波动相对较，表明风险相对较低；若贝塔系数为1，则表示资产或投资组合的价格波动与市场整体价格波动致。

相关知识:如何进行基金的风险评估？

看以下数据：标准差、夏普比率、尔系数、贝塔系数和R平方。般年上的基金都会有这么几个指标。

还可以从平均回报也可以看个基金的风险标准差：表现基金的增长率的波动情况，也是平均月收益涨跌幅度的变化。标准差越大，收益波动也就越大夏普比例：它是将基金的收益减去风险投资的收益，再除以基金的标准差。简单的说是综合了收益和风险的系数，基本上上收益比风险。

是越大越好，也就是高收益低风险。尔：投资或基金的回报和按照β系数计算的预期风险回报之间的差额。

回报或额外回报是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益(在为1年期银行定期存款回报)。回报是用来测量投资者或基金经理的投资技术。

简单的来说，是表基金大程度上跑赢大盘。当然是越大越好。贝塔系数：用来衡量个别股或股基金相对于整个股市的价格波动情况。也是说相对于大盘的波动情况。

相关知识:阿尔法和贝塔哪个大？

贝塔系数是种风险指数，用来衡量个别股或股基金相对于整个股市的价格波动情况，是种评估证券系统性风险的工具，可以理解成是相对于大盘的波动幅度，也可以表示与市场波动的相关性。

相关知识:spss因子分析的各因子的内部一致性系数？

在SPSS中进行因子分析后，可以通过CronbachsAlpha系数来评估各个因子的内部致性。CronbachsAlpha系数是种常用的度量内部致性的方，用于衡量测试中各项之间的相关程度。在SPSS中，可以通过以下步骤来计算各个因子的CronbachsAlpha系数：1.打开因子分析结果，选择“Reliability”选项卡。

2.选择“CronbachsAlpha”选项，然后选择要计算的因子。3.点击“Statistics”按钮，在弹出的对话框中选择“ScaleifItemDeleted”选项，然后点击“Continue”。

4.点击“OK”按钮，SPSS会自动计算所选因子的CronbachsAlpha系数。5.重复以上步骤，计算其他因子的CronbachsAlpha系数。CronbachsAlpha系数的取值范围为0到1，通常认为0.7以上的系数表示较高的内部致性。